{"id":1011,"date":"2025-07-01T10:00:00","date_gmt":"2025-07-01T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/jebtec.de\/blog\/?p=1011"},"modified":"2025-06-19T07:42:45","modified_gmt":"2025-06-19T05:42:45","slug":"backtesting-von-handelsstrategien-2","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/jebtec.de\/blog\/2025\/07\/01\/backtesting-von-handelsstrategien-2\/","title":{"rendered":"Backtesting von Handelsstrategien (2)"},"content":{"rendered":"\n

Im Beitrag Backtesting von Handelsstrategien (1)<\/a><\/strong> ging es prim\u00e4r darum wie eine Backtestingstruktur in Excel aufgebaut werden kann. Der zweite Teil baut darauf auf und besch\u00e4ftigt sich mit der Erweiterung dieser Struktur.<\/p>\n\n\n\n

Nachdem der Gesamtgewinn aus dem Backtesting der Aktie berechnet wurde, ist es sinnvoll, einen detaillierteren Blick darauf zu werfen, um die Strategie gegebenenfalls weiter zu verbessern. Eine vertiefte Analyse besteht darin, die Gewinnentstehung genauer zu betrachten, d.h. wie oft im ausgewerteten Zeitraum Gewinne und Verluste erzielt wurden.<\/p>\n\n\n\n

Hierzu wird die Auswertung um eine weitere Spalte erg\u00e4nzt. In der Spalte „Z\u00e4hlen“ wird visuell mittels einer Formel angezeigt, ob ein Gewinn oder Verlust entstanden ist. Die Formel in Spalte K ist recht einfach: Wenn der Wert in Spalte J gr\u00f6\u00dfer als Null ist, wird das Wort „Gewinn“ angezeigt, ansonsten „Verlust“.<\/p>\n\n\n\n

\"weitere<\/figure>\n\n\n\n

Wird die Formel auf die weiteren Zeilen kopiert, erkennt man deutlich, dass nicht immer ein Gewinn enstanden ist. Wenige Positionen mit hohen Gewinnen gleichen viele Positionen mit geringen Verlusten wieder aus und f\u00fchren letztendlich zum \u00dcberschuss.<\/p>\n\n\n\n

Aber wieviel Positionen wurden mit Gewinn oder Verlust abgeschlossen? Diese Frage wird durch die Anwendung der Formel z\u00e4hlenwenn ()<\/strong> schnell beantwortet. Dazu wird die \u00dcbersicht unterhalb der Darstellung zum Gewinn \/ Verlust erweitert.<\/p>\n\n\n\n

Zur Ausz\u00e4hlung der Gewinnposititonen wird mit der Formel z\u00e4hlenwenn ()<\/strong> auf die Spalte K „Z\u00e4hlen“ verwiesen und das Wort „Gewinn“ gez\u00e4hlt (Zelle A5).<\/p>\n\n\n\n

\"Z\u00e4hlen<\/figure>\n\n\n\n

F\u00fcr das Ausz\u00e4hlen der Verluste erfolgt die Verwendung der gleichen Formel. Ausgez\u00e4hlt werden soll aber jetzt das Wort „Verlust“ (Zelle A6).<\/p>\n\n\n\n

\"Z\u00e4hlen<\/figure>\n\n\n\n

Jetzt erkennt man deutlich, dass der Handelsansatz vermehrt Verlustpositionen produziert hat als Gewinne. <\/p>\n\n\n\n

Wer den Backtest noch verfeinern m\u00f6chte kann noch weitere \u00dcberlegungen in die Auswertung mit einbeziehen:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • Erweiterung der ausgew\u00e4hlten Datenzeitr\u00e4ume<\/li>\n\n\n\n
  • Transaktionskosten<\/li>\n\n\n\n
  • Erweiterung um weitere Aktien<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Viel Spa\u00df bei der Umsetzung und dem Backtesting eurer Tradingstrategie.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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